Как проводить бэктестинг в тестере стратегий MetaTrader 4

Если вы хотите протестировать стратегию с использованием внутридневных данных, таких как ежечасные, минутные или тиковые данные, вам, вероятно, потребуется приобрести данные у поставщика. Преимущества покупки данных у поставщика состоят в том, что, как правило, их данные уже отфильтрованы и очищены. Существует множество бесплатных поставщиков https://fxglossary.org/ котировок, которые позволят вам загрузить исторические данные для дневных или недельных таймфреймов. Большинство этих точек данных будут показывать открытие, закрытие, максимум и минимум цены. Вы можете загрузить эти данные в электронную таблицу, такую ​​как Excel, которая затем может быть импортирована на вашу платформу тестирования.

Если бэктестинг работает, трейдеры и аналитики могут с уверенностью использовать его в будущем. Тестирование торговых стратегий, или бэктест (от англ. backtesting), – один из ключевых процессов разработки торговой стратегии и построения графиков торговли. Оно производится путем получении информации о прошлых сделках с помощью изучения исторических данных. Бэктест дает общее представление об эффективности выбранной торговой стратегии. MetaTrader прогонит торгового советника на исторических данных и представит результаты.

1. Бэктестинг, как процесс, может быть ручным или автоматическим.
2. Подробнее о форвард-тесте — в конце статьи в разделе “Материалы”.
3. Рынок живёт своей жизнью, он сейчас более волатилен и менее предсказуем, что может повлиять на эффективность торговой стратегии.
4. Одним из наиболее полезных инструментов, которые предоставляет МТ5, является бэктестирование стратегий торговли.
5. Бэктест помог укрепить исследования, проведенные при создании торговой стратегии.

Они должны строго относиться к тестированию с наборами данных, отличными от тех, на которых они обучают свои модели. В противном случае бэктест даст блестящие результаты, которые ничего не значат. Чтобы результаты тестирования были наиболее правильными, необходимо вводить реалистичные параметры. Во время выполнения бэктеста часто возникает переоптимизация, она появляется когда параметры стратегии торговли настраиваются с высокой тщательностью, подгоняются под данные истории.

Идеальный сценарий тестирования на истории

С его помощью вы можете проверить свою стратегию на различных временных интервалах, используя различные параметры. При этом вы можете проанализировать множество факторов, таких как торговый счёт, валюта, лоты, прибыль и другие. Разобьём слова на два, получим back и test, в дословном переводе означает — обратное тестирование. Когда вы создаете свою торговую стратегию или хотите использовать чужую, вам в любом случае необходимо сделать бэктест.

Некоторые криптоактивы подвержены большей волатильности, чем другие, но отличаются более высокой доходностью — и наоборот. Два актива с разной степенью волатильности дадут разные результаты бэктеста. Следовательно, вы должны убедиться, что параметры вашей стратегии соответствуют базовым характеристикам криптоактива. Простыми словами, бэктестинг — это процесс оценки торговой стратегии на основе исторических данных о ценах.

Итак, что такое тестирование торговых стратегий или бэктестинг? Это процесс использования тестера стратегий на основе исторических данных о ценах. Вы можете выполнить ручное тестирование, распечатав графики обменных курсов или просмотрев графики онлайн. Кроме того, вы можете запрограммировать торговые алгоритмы, которые будут выполнять тестирование по заданным параметрам. Работающая и эффективная стратегия торговли является обязательным условием для того, чтобы наладить качественную и прибыльную деятельность на финансовых рынках.

И хотя этот процесс занимает больше времени, его преимуществом является то, что он абсолютно бесплатен. бэктестинг и имеет множество достоинств, но при этом он не является самым точным методом проверки работы торговой системы. Рынок слишком переменчив, чтобы можно было учесть все факторы.

Преимущества использования бэктеста в МТ5

Ведь вы должны быть уверены, что автомобиль стоит ваших денег. Бэктест не дает 100% гарантий, что стратегия будет вести себя именно так, как на историческом тестировании, но это лучшая статистическая основа, с которой нужно начинать. Так как рынки имеют значительную долю неопределенности, мы не знаем, что на них будет происходить завтра.

Первый фактор — погрешность оптимизации (также известная как подгонка кривых). В этой ситуации трейдер вводит дополнительные параметры, чтобы постоянно выигрывать в сделках, пока результаты его стратегии не достигнут желаемого уровня. По сути, вы “латаете трещины” в системе, “рисуя” искусственный результат.

Выбор стратегии для бэктестинга

Перед стартом тестирования стратегии с роботами выбирается торговый инструмент и анализируемый период. Криптовалютные активы — это волатильные продукты с высоким риском быстрой утраты капитала. В результате колебаний цен стоимость ваших активов может существенно увеличиться или уменьшиться в любой момент, что может привести к потере всего капитала, использованного вами в рамках транзакции. Сервис исторических данных Binance Futures теперь доступен для спотовых и фьючерсных рынков. Тиковые данные можно также использовать в качестве опережающих индикаторов для краткосрочных изменений цены.

Программа для тестирования торговых стратегий очень полезна при установке автоматизированных систем торговли. Роботы и советники, после их установки в терминале, отображаются в соответствующем окне. Проанализировать эффективность торговой системы можно с помощью изучения графиков за определенный период времени, на выбранном таймфрейме. История инструмента, как бы, “отматывается”, возвращается назад и исследуется уже по факту. После завершения вы сможете увидеть результаты своей стратегии торговли на заданном временном интервале. С помощью бэктеста можно не только проверить эффективность стратегии, но и наработать опыт и навыки торговли.

Универсальных советов по повышению эффективности торговой стратегии на основе бэктестинга нет. Если трейдер закладывает в какой-либо инструмент высокую долю риска в ожидании большей прибыли, скорее всего, в анализе будет просадка. В случае, когда трейдер выбирает консервативную торговлю, не стоит ждать, что модель покажет высокую прибыль, но зато риск убытков будет меньше. Бэктестинг — это общий метод проверки эффективности стратегии или модели после публикации. Backtesting оценивает жизнеспособность торговой стратегии , обнаруживая, как она будет развиваться , используя исторические данные.

Набор исторических данных должен включать действительно репрезентативную выборку акций, включая акции компаний, которые в конечном итоге обанкротились, были проданы или ликвидированы. Альтернатива, включающая только данные по историческим акциям, которые все еще существуют сегодня, приведет к искусственно завышенной доходности при тестировании на исторических данных. Благодаря нашей стратегии мы получили бы некоторую прибыль, однако выдающихся результатов она бы не принесла. Мы могли бы реализовать текущую открытую сделку, чтобы значительно увеличить наш реализованный PnL, но это лишило бы цели наш бэктест. Если мы не будем придерживаться выбранного плана, мы не получим надежных результатов.

Вы должны убедиться, что данные верны, особенно если вы полагаетесь на максимумы или минимумы для входа в сделку. Тщательный анализ может включать в себя много данных, и поиск надежных данных здесь иногда может быть затруднительным. Например, если вы анализируете тиковые графики, вам нужно будет оценивать 1440 тиков за каждый день, что превышает 1 миллион тиков за трехлетний период. Первый шаг в проекте ручного тестирования — найти программное обеспечение для построения графиков, которое легко и удобно использовать. Run Full Backtest проведет более детальный анализ и предоставит новую информацию для анализа алгоритма. Программа для тестирования советников позволяет проверять и оптимизировать любые стратегии.

Но, тем не менее, изучение истории приносит несомненную пользу, и не стоит денег. Для автоматизации процесса Метатрейдер предлагает специальную программу – тестер стратегий. Программа обрабатывает большие объемы данных и дает развернутую статистику, которая позволяет оценить все сильные и слабые стороны торговли.